Curso Long & Short por Cointegração e Opções pela Volatilidade Download Grátis

Categoria: Cursos
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Existem muitas possibilidade de lucrar no mercado financeiro mesmo em tempos de instabilidades ou alta volatilidade.

Oferecemos conhecimento e soluções para auxiliar na sua tomada de decisão, melhorando sua performance no mercado financeiro.

O que é Long & Short por cointegração?
Long & Short é uma das operações mais antigas que existem no mercado e consiste na compra de um ativo e na venda de outro ativo de forma casada, simultânea.

Cointegração por sua vez utiliza a econometria como base, que são cálculos matemáticos e estatísticos para encontrarmos quais papéis e quais as quantidades corretas para tal operação

Nessa operação de onde vem o lucro??
O lucro dessa operação ocorre quando a diferença entre os dois ativos (comprado e vendido) são ajustadas ou corrigidas com os movimentos do mercado, desta forma independe de direção de mercado.

O que é Opções pela Volatilidade?
Operar opções de ações pode parecer muito simples, mas se não feita de forma consciente e eficiente pode aumentar muito o seu risco ao mercado e consequentemente prejuízos.

As opções são instrumentos criados para fazer hedge de seus investimentos, porém se operadas de maneira eficaz podemos não só proteger o capital como lucrar muito com os movimentos do mercado, independente se pra cima ou pra baixo.

Nessa operação de onde vem o lucro?
O lucro desta operação se da pelos movimentos abruptos do mercado, não importando a direção mas principalmente numa queda abrupta do ativo.

O que eu vou aprender

Long & Short por Cointegração

Estratégia Long & Short em Ações
O que é Long & Short
Tipos de Long & Short
Correlação
Cash neutral ou zero
Ratio
Cointegração

Método de Cointegração
Regressão Linear
Resíduo estatístico
Dickey-Fuller
Estacionariedade do resíduo
Teste de raiz unitária
Beta (coef. Angular)
Meia-Vida
Teste de Fisher
Beta rotation

Operacionalizando o long and short pelo método de cointegração
Uso de planilha em excel para busca e validação de operações
Validação de banco de dados
Pontos de entrada nas operações
Como montar uma operação de cointegração
Estimativas de retornos das operações
Duração das operações

Opções pela Volatilidade

Conceitos de opções de ações
Call
Put

Precificação das Opções
Black & Sholes
Garmman

Uso das gregas como medidas de risco
Delta
Gamma
Veja
Theta
Rho

Montagem de carteira eficiente através Delta Hedge
Ajuste de carteira através do Gamma
Uso de matriz para calculo de risco total envolvido no processo
Método de minimização do risco